스톡캐스틱 지표(Stochastic)를 이해하고 계신가요?

Stochastic (스톡캐스틱) 지표는 뭘까요?

저는 매매 초장기에 접했을 때 

MACD는 추세장에서 사용하고, 스톡캐스틱은 횡보장에 사용한다고 들어왔습니다.

하지만, 이 지표가 어떻게 구성되어있는지 확인해서~

지표를 만든사람들의 사고방식을 조금이나마 엿볼 수 있는 기회로 삼으려고 합니다.

<위에서부터 순서대로 '일봉차트', 'Stochastic Slow', 'Stochastic fast(※가장하단)>

♣스톡캐스틱 (stochastic)의 특징

먼저 fast를 이해해야 slow를 이해할 수 있습니다.

- 첫 째, fast의 특징

예)위 그림처럼 "■Sto Fast%K(10,5) ■%D" 라고 설정되어있는 경우

지표 우측처럼 "0%~100%"로 주가 위치를 백분율로 표시한다

▶(10,5)라는 뜻

   ㄱ.  %K 는 최근 10 일 중 가장높은 종가를 100%, 

         가장낮은 종가를 0%로 봤을 때, 오늘 가격의 위치를 

         %K 로 나타내는 겁니다.

   ㄴ.  %D 는 앞서구한  %K 값의  5 봉을 지수이동평균하여 

        이동평균선을 만들어  %D 로 표시하라는 것입니다.

※즉 최근10봉 중 현재가격이 가장 높으면 %K값은 100%에

  최근10봉 중 현재가격이 가장 낲으면 %K값은 0%가 됩니다.

- 둘 째, Slow의 특징

'■Sto %K(10,5,5) ■Sto %D' fast와 달리 slow문구가 생략됨. 

일단적으로 스톡캐스틱이라고하면  Slow를 암묵적으로 지칭함

▶(10,5,5)라는 뜻

   A.  %K 는 최근 10 봉 중 현재 위치값을 구한 후 

         5 봉을 지수이평하여 %K 값으로 취합니다.

        ※Fast의 %D 값을 구하는 공식과 동일

   B.  %D 는 앞'A'에서 구한  %K 를 다시 5봉을 지수이동평균하여

       %D 로 나타냅니다.

    

♣요약정리

스톡캐스틱 패스트를 (10,5) 로 설정시 

최근10일의 종가 범위 중 현재의 위치를 백분율로 알 수 있고, 

%K는 지수이평하지 않는 '날 것의 데이터'라서, 

신호가 빠른대신 잘못된 신호가 많을 가능성도 있습니다.

※(10,5) = (측정기간, %D의 지수이평기간)

스톡캐스틱 슬로우는 (10,5,5) 로 설정시 날 것의 데이터가 아닌

괄호안 가운데 수치로 지수이평하여 %K 를 제공하기에

상대적으로 패스트보다 신호는 느리고, 신뢰도는 올라갑니다.

상대적으로 더 부드러운 곡선을 그립니다.

※(10,5,5) = (측정기간, %K의 지수이평기간, %D의 지수이평기간)

♣한계

다른 보조지표와 동일하게 기간안에서 판단합니다.

이 지표만 보고 투자를 한다면, 지금 설정된 기준으로는 

10일간의 주가만 보고 투자하는 행위와 같습니다.

신고가가 나오면 스톡캐스틱 지표에서는 80%이상 과열권이라고

표시가 될 것이고, 신저가가 나오면 20%이하 침체상태로 보여질 

것입니다.

한마디로 하락이 시작되는데 매수하거나, 상승이 시작하는데 

매도를 하는 어이없는 상황이 있을 수 있습니다.

때문에, 이 지표는 어떤상황엔 매수, 어떨때는 매도, 이런식으로

암기식 접근을 하면 안되고, 이해가 선행되야 합니다..

관찰과 대응으로 사용하시기를 추천합니다.

누군가에게 들은 선입견은 투자에서 판단을 흐리게 하니까요